Szczegóły publikacji
Opis bibliograficzny
Lower error bounds and optimality of approximation for jump-diffusion SDEs with discontinuous drift / Paweł PRZYBYŁOWICZ, Verena Schwarz, Michaela Szölgyenyi // BIT Numerical Mathematics ; ISSN 0006-3835. — 2024 — vol. 64 iss. 4 art. no. 35, s. 1–9. — Bibliogr. s. 7–9, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2024-09-09
Autorzy (3)
- AGHPrzybyłowicz Paweł
- Schwarz Verena
- Szölgyenyi Michaela
Słowa kluczowe
Dane bibliometryczne
| ID BaDAP | 155375 |
|---|---|
| Data dodania do BaDAP | 2024-10-16 |
| Tekst źródłowy | URL |
| DOI | 10.1007/s10543-024-01036-7 |
| Rok publikacji | 2024 |
| Typ publikacji | artykuł w czasopiśmie |
| Otwarty dostęp |  |
| Creative Commons | |
| Czasopismo/seria | Bit Numerical Mathematics |
Abstract
In this paper sharp lower error bounds for numerical methods for jump-diffusion stochastic differential equations (SDEs) with discontinuous drift are proven. The approximation of jump-diffusion SDEs with non-adaptive as well as jump-adapted approximation schemes is studied and lower error bounds of order 3/4 for both classes of approximation schemes are provided. This yields optimality of the transformation-based jump-adapted quasi-Milstein scheme.
