Szczegóły publikacji
Opis bibliograficzny
A higher-order approximation method for jump-diffusion SDEs with a discontinuous drift coefficient / Paweł PRZYBYŁOWICZ, Verena Schwarz, Michaela Szölgyenyi // Journal of Mathematical Analysis and Applications ; ISSN 0022-247X. — 2024 — vol. 538 iss. 1 art. no. 128319, s. 1-46. — Bibliogr. s. 44-46, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2024-03-15
Autorzy (3)
- AGHPrzybyłowicz Paweł
- Schwarz Verena
- Szölgyenyi Michaela
Słowa kluczowe
Dane bibliometryczne
| ID BaDAP | 152679 |
|---|---|
| Data dodania do BaDAP | 2024-04-25 |
| Tekst źródłowy | URL |
| DOI | 10.1016/j.jmaa.2024.128319 |
| Rok publikacji | 2024 |
| Typ publikacji | artykuł w czasopiśmie |
| Otwarty dostęp |  |
| Creative Commons | |
| Czasopismo/seria | Journal of Mathematical Analysis and Applications |
Abstract
We present the first higher-order approximation scheme for solutions of jump-diffusion stochastic differential equations with discontinuous drift. For this transformation-based jump-adapted quasi-Milstein scheme, we prove -convergence order 3/4. To obtain this result, we prove that under slightly stronger assumptions (but still weaker than assumptions applied before) a related jump-adapted quasi-Milstein scheme has convergence order 3/4; in a special case it even has convergence order 1. Order 3/4 is conjectured to be optimal.
