Szczegóły publikacji

Opis bibliograficzny

Existence, uniqueness, and approximation of solutions of jump-diffusion SDEs with discontinuous drift / Paweł PRZYBYŁOWICZ, Michaela Szölgyenyi // Applied Mathematics and Computation ; ISSN 0096-3003. — 2021 — vol. 403 art. no. 126191, s. 1-15. — Bibliogr. s. 14-15, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2021-03-25

Autorzy (2)

Słowa kluczowe

strong convergence rateexistence and uniquenessdiscontinuous driftequationjump-diffusion stochastic differential equationsEuler-Maruyama scheme

Dane bibliometryczne

ID BaDAP133229
Data dodania do BaDAP2021-03-29
Tekst źródłowyURL
DOI10.1016/j.amc.2021.126191
Rok publikacji2021
Typ publikacjiartykuł w czasopiśmie
Otwarty dostęptak
Czasopismo/seriaApplied Mathematics and Computation

Abstract

In this paper we study jump-diffusion stochastic differential equations (SDEs) with a discontinuous drift coefficient and a possibly degenerate diffusion coefficient. Such SDEs appear in applications such as optimal control problems in energy markets. We prove existence and uniqueness of strong solutions. In addition we study the strong convergence order of the Euler–Maruyama scheme and recover the optimal rate .

Publikacje, które mogą Cię zainteresować

artykuł
#152679Data dodania: 25.4.2024
A higher-order approximation method for jump-diffusion SDEs with a discontinuous drift coefficient / Paweł PRZYBYŁOWICZ, Verena Schwarz, Michaela Szölgyenyi // Journal of Mathematical Analysis and Applications ; ISSN 0022-247X. — 2024 — vol. 538 iss. 1 art. no. 128319, s. 1-46. — Bibliogr. s. 44-46, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2024-03-15
SzczegółyLink
artykuł
#133347Data dodania: 13.4.2021
Existence and uniqueness of solutions of SDEs with discontinuous drift and finite activity jumps / Paweł PRZYBYŁOWICZ, Michaela Szölgyenyi, Fanhui Xu // Statistics & Probability Letters ; ISSN 0167-7152. — 2021 — vol. 174 art. no. 109072, s. 1-7. — Bibliogr. s. 6-7, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2021-03-11
SzczegółyLink