Szczegóły publikacji

Opis bibliograficzny

A review of multi-criteria portfolio optimization by mathematical programming / Bartosz SAWIK // W: Recent advances in computational finance / eds. Nikolaos S. Thomaidis, Gordon H. Dash, Jr. — New York : Nova Science Publishers, cop. 2013. — (Business Economics in a Rapidly-Changing World) ; (Financial Institutions and Services). — ISBN: 978-1-62618-123-6. — S. 149–171. — Bibliogr. s. 163–171, Abstr.

Autor

Słowa kluczowe

weighting approachreference point methodvalue at risklexicographic approachconditional value at riskmulti-criteria decision makinglinear programmingportfolio optimizationmixed integer programmingmathematical programming

Dane bibliometryczne

ID BaDAP76968
Data dodania do BaDAP2013-10-31
Rok publikacji2013
Typ publikacjifragment książki
Otwarty dostęptak
Czasopisma/serieBusiness Economics in a Rapidly-Changing World, Financial Institutions and Services

Publikacje, które mogą Cię zainteresować

artykuł
#40914Data dodania: 22.10.2008
A three stage lexicographic approach for multi-criteria portfolio optimization by mixed integer programming — Trzyetapowe podejście leksykograficzne do wielokryterialnej optymalizacji portfelowej metodami programowania całkowitoliczbowego mieszanego / Bartosz SAWIK // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2008 — R. 84 nr 9, s. 108–112. — Bibliogr. s. 112, Abstr., Streszcz. — 16th Conference on Control in discrette processes : Zakopane, Poland, September, 24-27, 2008
SzczegółyLink
fragment książki
#79440Data dodania: 29.1.2014
Survey of multi-objective portfolio optimization by linear and mixed integer programming / Bartosz SAWIK // W: Applications of Management Science / eds. Kenneth D. Lawrence, Gary Kleinman. — United Kingdom [etc.] : Emerald Group Publishing Limited, cop. 2013. — (Applications of Management Science ; ISSN 0276-8976 ; vol. 16). — ISBN: 978-1-78190-956-0. — S. 55–79. — Bibliogr. s. 73–79, Abstr.
SzczegółyLink