Szczegóły publikacji
Opis bibliograficzny
A three stage lexicographic approach for multi-criteria portfolio optimization by mixed integer programming — Trzyetapowe podejście leksykograficzne do wielokryterialnej optymalizacji portfelowej metodami programowania całkowitoliczbowego mieszanego / Bartosz SAWIK // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2008 — R. 84 nr 9, s. 108–112. — Bibliogr. s. 112, Abstr., Streszcz. — 16th Conference on Control in discrette processes : Zakopane, Poland, September, 24-27, 2008
Autor
Słowa kluczowe
Dane bibliometryczne
| ID BaDAP | 40914 |
|---|---|
| Data dodania do BaDAP | 2008-10-22 |
| Rok publikacji | 2008 |
| Typ publikacji | referat w czasopiśmie |
| Otwarty dostęp |  |
| Czasopismo/seria | Przegląd Elektrotechniczny |
Streszczenie
W artykule przedstawiono wielokryterialny model optymalizacji portfelowej wraz z trójetapowym podejściem lksykalno-graficznym. Celem optymalizacji jest wyznaczenie portfela o maksymalnej oczekiwanej stopie zwrotu, dla której prawdopodobieństwo wartości zagrożonej zwrotu (VaR) przy ryzyku mniejszym od zadanej wartości będzie nie większe od zadanego lub minimalizowanego progu. Przedstawiono wyniki eksperymentów obliczeniowych dla danych zaczerpniętych z GPW w Warszawie.
Abstract
The portfolio optimization problem is formulated as multi-objective mixed integer program. The problem considered is based on a single period model of investment. The problem objective is to allocate wealth on different assets to maximize the weighted difference of portfolio expected return, the threshold of the probability that the return is not less than required level and the amount of wealth to be invested. The results of some computational experiments modeled after a real data from the Warsaw Stock Exchange are reported.
