Szczegóły publikacji

Opis bibliograficzny

Intraday correlations between European stock markets / Tomasz WÓJTOWICZ // W: CEFE2015 [Dokument elektroniczny] : Central European Conference in Finance and Economics : September 30 – October, 1, 2015, Herl'any, Slovak Republic / eds. Beáta Gavurová, Michal Šoltés ; Technical University of Košice. Faculty of Economics. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Košice : Technical University, 2015. — e-ISBN: 978-80-553-2467-8. — S. 777–786. — Tryb dostępu: http://cefe.ekf.tuke.sk/Conference%20Proceedings_CEFE2015.pdf [2016-03-04]. — Bibliogr. s. 785–786, Abstr.

Autor

Słowa kluczowe

intraday dataDCC-GARCH modelCEE stock marketsemerging markets

Dane bibliometryczne

ID BaDAP96622
Data dodania do BaDAP2016-03-04
Rok publikacji2015
Typ publikacjimateriały konferencyjne (aut.)
Otwarty dostęptak
KonferencjaCentral European Conference in Finance and Economics

Publikacje, które mogą Cię zainteresować

artykuł
#99465Data dodania: 9.8.2016
Intraday patterns in time-varying correlations among Central European stock markets / Tomasz WÓJTOWICZ // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2016 — vol. 17 no. 1, s. 149–162. — Bibliogr. s. 161–162, Summ.
SzczegółyLink
fragment książki
#96620Data dodania: 4.3.2016
Intraday contagion and tail dependence between stock markets in Frankfurt, Vienna and Warsaw / Anna CZAPKIEWICZ, Tomasz WÓJTOWICZ // W: Proceedings of the 15th international conference on Finance and banking [Dokument elektroniczny] : 13–14 October 2015, Prague, Czech Republic / ed. by Iveta Palečková, Irena Szarowská ; Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2016. — e-ISBN: 978-80-7510-186-0. — S. 22–31. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://icfb.rs.opf.slu.cz/sites/icfb.rs.opf.slu.cz/files/czap... [2016-03-04]. — Bibliogr. s. 30–31, Abstr.
SzczegółyLink