Szczegóły publikacji
Opis bibliograficzny
Zależności między wybranymi miarami płynności na przykładzie danych z GPW w Warszawie — The relationship beetwen liqudity measuresbased on data from Warsaw stock exchange / Jacek WOLAK // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ; ISSN 1734-5391. — 2015 — nr 11, s. 223–233. — Bibliogr. s. 232–233
Autor
Dane bibliometryczne
| ID BaDAP | 95290 |
|---|---|
| Data dodania do BaDAP | 2016-02-11 |
| Rok publikacji | 2015 |
| Typ publikacji | artykuł w czasopiśmie |
| Otwarty dostęp |  |
| Czasopismo/seria | Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie |
Abstract
In this paper various liquidity measures for stock listed on Warsaw Stock Exchange are compared. Based on intraday data from 2 January to 29 March 2014, author shows relationship between seven ratios for some cross-market index. In addition, author shows the differences in the relationships between more and less liquid shares.
Streszczenie
Celem niniejszego opracowania jest zbadanie siły związków korelacyjnych między wybranymi miarami płynności na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ogółem i w podziale na spółki o dużej, średniej i niższej płynności. Planowane badanie przeprowadzono w dwóch etapach. Najpierw, na podstawie danych dla wszystkich 33 rozważanych w analizie walorów, wyznaczono współczynniki korelacji rangowej Spearmana i na ich podstawie oceniono, w jakim stopniu współzależą one od siebie. W drugim etapie dokonano podziału spółek na trzy kategorie (walory o największym, średnim i niskim obrocie) i w podgrupach badanie przeprowadzono ponownie.
