Szczegóły publikacji
Opis bibliograficzny
Circular block bootstrap for coefficients of autocovariance function of almost periodically correlated time series / A. E. DUDEK // Metrika ; ISSN 0026-1335. — 2015 — vol. 78 iss. 3, s. 313–335. — Bibliogr. s. 334–335, Abstr.
Autor
Słowa kluczowe
Dane bibliometryczne
| ID BaDAP | 88557 |
|---|---|
| Data dodania do BaDAP | 2015-04-15 |
| Tekst źródłowy | URL |
| DOI | 10.1007/s00184-014-0505-9 |
| Rok publikacji | 2015 |
| Typ publikacji | artykuł w czasopiśmie |
| Otwarty dostęp |  |
| Czasopismo/seria | Metrika |
Abstract
In the paper the consistency of the circular block bootstrap for the coefficients of the autocovariance function of almost periodically correlated time series is proved. The pointwise and the simultaneous bootstrap equal-tailed confidence intervals for these coefficients are constructed. Application of the results to detect the second-order significant frequencies is provided. The simulation and real data examples are also presented.
