Szczegóły publikacji

Opis bibliograficzny

Testing of dependencies between stock returns and trading volume by high frequency data / Piotr GURGUL, Robert Syrek // Managing Global Transitions : international research journal ; ISSN 1581-6311. — 2013 — vol. 11 no. 4, s. 353–373. — Bibliogr. s. 371–373

Autorzy (2)

Słowa kluczowe

fractional cointegrationtrading volumerealized volatilitydynamic interrelationscopulas

Dane bibliometryczne

ID BaDAP78923
Data dodania do BaDAP2014-01-08
Rok publikacji2013
Typ publikacjiartykuł w czasopiśmie
Otwarty dostęptak
Czasopismo/seriaManaging Global Transitions

Publikacje, które mogą Cię zainteresować

artykuł
#77432Data dodania: 8.11.2013
The testing of causal stock returns-trading volume dependencies with the aid of copulas — Testowanie zależności przyczynowych pomiędzy stopami zwrotu a wielkością obrotów za pomocą kopul / Henryk GURGUL, Roland Mestel, Robert Syrek // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2013 — no. 13, s. 21–44. — Bibliogr. s. 42–44, Summ., Streszcz.
SzczegółyLink
artykuł
#54308Data dodania: 29.10.2010
Joint dynamics of prices and trading volume on the Polish stock market / Henryk GURGUL, Paweł Majdosz, Roland Mestel // Managing Global Transitions : international research journal ; ISSN 1581-6311. — 2005 — vol. 3 no. 2, s. 139–156. — Bibliogr. s. 155–156
SzczegółyLink