Szczegóły publikacji
Opis bibliograficzny
On approximation of solutions of stochastic delay differential equations via randomized Euler scheme / Paweł PRZYBYŁOWICZ, Yue Wu, Xinheng Xie // Applied Numerical Mathematics ; ISSN 0168-9274. — 2024 — vol. 197, s. 143-163. — Bibliogr. s. 162-163, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2023-11-17
Autorzy (3)
- AGHPrzybyłowicz Paweł
- Wu Yue
- Xie Xinheng
Słowa kluczowe
Dane bibliometryczne
| ID BaDAP | 150414 |
|---|---|
| Data dodania do BaDAP | 2024-01-08 |
| Tekst źródłowy | URL |
| DOI | 10.1016/j.apnum.2023.11.008 |
| Rok publikacji | 2024 |
| Typ publikacji | artykuł w czasopiśmie |
| Otwarty dostęp |  |
| Czasopismo/seria | Applied Numerical Mathematics |
Abstract
We investigate existence, uniqueness and approximation of solutions to stochastic delay differential equations (SDDEs) under Carathéodory-type drift coefficients. Moreover, we also assume that both drift and diffusion coefficient are Lipschitz continuous with respect to the space variable x, but only Hölder continuous with respect to the delay variable z. We provide a construction of randomized Euler scheme for approximation of solutions of Carathéodory SDDEs, and investigate its upper error bound. Finally, we report results of numerical experiments that confirm our theoretical findings.