Szczegóły publikacji
Opis bibliograficzny
Analiza możliwości zastosowania strategii opartych na wykorzystaniu martyngału w inwestowaniu na rynku kontraktów CFD — Analysis of the possibility of applying strategy based on the use of martingale in investing in the futures market CFD / Zbigniew Handzel, Mirosław GAJER // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ; ISSN 1734-5391. — 2016 — nr 12, s. 77–92. — Bibliogr. s. 91–92, Streszcz., Summ. — M. Gajer – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza
Autorzy (2)
- Handzel Zbigniew
- AGHGajer Mirosław
Dane bibliometryczne
| ID BaDAP | 103673 |
|---|---|
| Data dodania do BaDAP | 2017-01-26 |
| Rok publikacji | 2016 |
| Typ publikacji | artykuł w czasopiśmie |
| Otwarty dostęp |  |
| Czasopismo/seria | Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie |
Streszczenie
W artykule rozważono możliwości i ograniczenia związane z zastosowaniem strategii inwestycyjnych wykorzystujących martyngał na rynku kontraktów różnic kursowych CFD. Zamieszczone w artykule rozważania zostały zilustrowane na przykładzie pary walutowej AUD/CHF, w przypadku której występują dodatnie punkty swapowe. W przeciwieństwie do znanych dotychczas popularnych strategii inwestycyjnych opartych na wykorzystaniu martyngału, autorzy proponują strategię, w przypadku której wymagany kapitał ma skończoną wartość.
Abstract
In the paper we analyze the possibilities and limits of implementation of investment strategies based on martingale in the case of CFD market. The presented in the article discussion is illustrated on the example of AUD/CHF currency pair in the case of which there are positive swap points. Opposite to the other known so far popular investment strategies base on martingale the authors of the paper propose the strategy in the case of which the capital that we must have has a finite value.
